1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Exercise

Backtest với cân bằng lại định kỳ

Bây giờ chúng ta sẽ chạy backtest sử dụng cấu hình danh mục đã tạo ở bài trước, với cân bằng lại hàng quý để đánh giá hiệu suất ngoài mẫu. Các tham số backtest khác cần đặt là giai đoạn huấn luyện và cửa sổ cuộn. Giai đoạn huấn luyện xác định số điểm dữ liệu dùng cho lần tối ưu hóa ban đầu. Cửa sổ cuộn xác định số kỳ được dùng trong cửa sổ. Bài toán này có thể giải bằng bộ giải quy hoạch bậc hai nên chúng ta sẽ dùng "ROI" làm phương pháp tối ưu hóa.

Instructions

100 XP
  • Chạy tối ưu hóa với cân bằng lại hàng quý. Đặt giai đoạn huấn luyện và cửa sổ cuộn để dùng dữ liệu 5 năm. Gán kết quả vào biến opt_rebal_base.
  • In kết quả tối ưu hóa.
  • Vẽ biểu đồ tỷ trọng.
  • Tính lợi nhuận danh mục bằng Return.portfolio. Gán lợi nhuận vào biến returns_base.