1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Exercise

Thêm ràng buộc

Các ràng buộc được thêm vào đối tượng đặc tả danh mục bằng hàm add.constraint(). Mỗi ràng buộc được thêm vào là một đối tượng riêng và được lưu trong ô constraints của đối tượng danh mục. Cách làm này giúp ràng buộc mang tính mô-đun, bạn có thể dễ dàng thêm, xóa, hoặc chỉnh sửa ràng buộc trong đối tượng danh mục. Các đối số bắt buộc cho add.constraint() gồm có portfolio mà ràng buộc được thêm vào, type của ràng buộc, và các đối số có tên truyền qua ... đến hàm khởi tạo của loại ràng buộc.

Các loại ràng buộc cơ bản:

  • Xác định ràng buộc trên tổng trọng số
    • weight_sum, weight, leverage
    • full_investment là trường hợp đặc biệt đặt min_sum = max_sum = 1
    • dollar_neutral là trường hợp đặc biệt đặt min_sum = max_sum = 0
  • Xác định ràng buộc cho trọng số từng tài sản
    • box
    • long_only là trường hợp đặc biệt đặt min = 0 và max = 1
  • Xác định ràng buộc cho tổng trọng số tài sản theo nhóm (ngành, khu vực, loại tài sản, v.v.)
    • group
  • Xác định ràng buộc trên lợi nhuận trung bình mục tiêu
    • return

Trong bài này, bạn sẽ thêm một vài loại ràng buộc phổ biến hơn. Bên cạnh các loại ràng buộc cơ bản ở trên, PortfolioAnalytics còn hỗ trợ các ràng buộc về giới hạn vị thế, vòng quay, đa dạng hóa, phơi nhiễm theo nhân tố, và phơi nhiễm đòn bẩy. Nếu bạn quan tâm đến các loại ràng buộc khác, hãy xem các trang trợ giúp cho hàm khởi tạo ràng buộc. Tài liệu trợ giúp có mô tả về loại ràng buộc cũng như mã ví dụ.

Instructions

100 XP
  • Thêm ràng buộc weight_sum sao cho tổng trọng số tối thiểu là 1 và tổng trọng số tối đa là 1.
  • Thêm ràng buộc box sao cho 5 tài sản đầu có trọng số tối thiểu 10% và các tài sản còn lại có trọng số tối thiểu 5%. Tất cả tài sản có trọng số tối đa 40%.
  • Thêm ràng buộc group sao cho các tài sản 1, 5, 7, 9, 10, và 11 thuộc nhóm thứ nhất và các tài sản 2, 3, 4, 6, 8, và 12 thuộc nhóm thứ hai. Đặt trọng số tối thiểu 40% và tối đa 60% cho mỗi nhóm.