1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Bài tập

Xác định bài toán tối ưu danh mục

Chúng ta xác định bài toán tối ưu danh mục nhằm tối thiểu hóa độ lệch chuẩn của danh mục với các ràng buộc đầu tư toàn phần và chỉ mua (long only). Trong bài này, bạn sẽ thiết lập đặc tả danh mục dựa trên bài toán đã nêu. Các bài tiếp theo trong chương sẽ xây dựng tiếp trên đặc tả danh mục khởi tạo ở đây.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một đối tượng đặc tả danh mục sử dụng các tài sản từ bộ dữ liệu asset_returns và đặt tên đối tượng đặc tả là port_spec.
  • Thêm một ràng buộc đầu tư toàn phần sao cho tổng trọng số bằng 1 vào đối tượng port_spec.
  • Thêm một ràng buộc chỉ mua (long only) sao cho trọng số của mỗi tài sản nằm trong khoảng từ 0 đến 1 vào đối tượng port_spec.
  • Thêm một mục tiêu tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục vào đối tượng port_spec.
  • In đối tượng đặc tả danh mục.