Xác định bài toán tối ưu danh mục
Chúng ta xác định bài toán tối ưu danh mục nhằm tối thiểu hóa độ lệch chuẩn của danh mục với các ràng buộc đầu tư toàn phần và chỉ mua (long only). Trong bài này, bạn sẽ thiết lập đặc tả danh mục dựa trên bài toán đã nêu. Các bài tiếp theo trong chương sẽ xây dựng tiếp trên đặc tả danh mục khởi tạo ở đây.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Hướng dẫn bài tập
- Tạo một đối tượng đặc tả danh mục sử dụng các tài sản từ bộ dữ liệu
asset_returnsvà đặt tên đối tượng đặc tả làport_spec. - Thêm một ràng buộc đầu tư toàn phần sao cho tổng trọng số bằng 1 vào đối tượng
port_spec. - Thêm một ràng buộc chỉ mua (long only) sao cho trọng số của mỗi tài sản nằm trong khoảng từ 0 đến 1 vào đối tượng
port_spec. - Thêm một mục tiêu tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục vào đối tượng
port_spec. - In đối tượng đặc tả danh mục.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification