1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Bài tập

Tính lợi nhuận chuẩn đối chiếu

Trong bài tập này, bạn sẽ tạo một chuẩn đối chiếu (benchmark) để đánh giá hiệu suất của các mô hình tối ưu hóa ở các bài sau. Chuẩn đối chiếu phân bổ đều là một cách phân bổ trọng số đơn giản để xây dựng danh mục chuẩn. Trực giác của phương pháp phân bổ đều là không ưu tiên bất kỳ tài sản nào. Chúng ta thiết lập như vậy để trả lời câu hỏi: "Liệu tối ưu hóa có thể vượt trội so với một cách phân bổ trọng số đơn giản khi xây dựng danh mục không?"

Hướng dẫn

100 XP
  • Nạp gói PortfolioAnalytics.
  • Nạp bộ dữ liệu edhec.
  • Gán bộ dữ liệu edhec vào biến asset_returns.
  • Tạo một vector trọng số phân bổ đều và gán vào biến equal_weights.
  • Tính lợi nhuận chuẩn đối chiếu phân bổ đều, tái cân bằng theo quý, từ asset_returns.
  • Vẽ biểu đồ lợi nhuận của chuẩn đối chiếu.