1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Exercise

Tối ưu hóa với hàm moment tùy chỉnh

Bây giờ bạn sẽ chạy tối ưu hóa bằng hàm moment tùy chỉnh. Hãy nhớ rằng các moment của danh mục được thiết lập trong optimize.portfolio() khi hàm moment được đánh giá. Ta dùng hàm moment tùy chỉnh bằng cách truyền tên hàm vào đối số momentFUN trong optimize.portfolio(). Lưu ý cách PortfolioAnalytics cho phép bạn dễ dàng chạy tối ưu hóa với các phương pháp khác nhau để ước lượng moment, từ đó giúp bạn đánh giá các kỹ thuật ước lượng khác nhau và tinh chỉnh các ước lượng đó bằng cách phân tích kết quả tối ưu hóa.

Instructions

100 XP

Một đối tượng đặc tả danh mục, port_spec, và hàm moment tùy chỉnh, moments_robust(), đã được tạo sẵn cho bài tập này.

  • Chạy tối ưu hóa với các ước lượng moment tùy chỉnh. Gán kết quả vào biến opt_custom.
  • In kết quả của opt_custom.
  • Chạy tối ưu hóa với các ước lượng moment từ mẫu. Gán kết quả vào biến opt_sample.
  • In kết quả của opt_sample.