Tối ưu hóa với hàm moment tùy chỉnh
Bây giờ bạn sẽ chạy tối ưu hóa bằng hàm moment tùy chỉnh. Hãy nhớ rằng các moment của danh mục được thiết lập trong optimize.portfolio() khi hàm moment được đánh giá. Ta dùng hàm moment tùy chỉnh bằng cách truyền tên hàm vào đối số momentFUN trong optimize.portfolio(). Lưu ý cách PortfolioAnalytics cho phép bạn dễ dàng chạy tối ưu hóa với các phương pháp khác nhau để ước lượng moment, từ đó giúp bạn đánh giá các kỹ thuật ước lượng khác nhau và tinh chỉnh các ước lượng đó bằng cách phân tích kết quả tối ưu hóa.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Hướng dẫn bài tập
Một đối tượng đặc tả danh mục, port_spec, và hàm moment tùy chỉnh, moments_robust(), đã được tạo sẵn cho bài tập này.
- Chạy tối ưu hóa với các ước lượng moment tùy chỉnh. Gán kết quả vào biến
opt_custom. - In kết quả của
opt_custom. - Chạy tối ưu hóa với các ước lượng moment từ mẫu. Gán kết quả vào biến
opt_sample. - In kết quả của
opt_sample.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates