Hàm mục tiêu tùy chỉnh
Một tính năng quan trọng của PortfolioAnalytics là tên của một mục tiêu chính là một hàm R hợp lệ. Gói được thiết kế linh hoạt và dạng mô-đun, và các hàm mục tiêu tùy chỉnh là một ví dụ điển hình. Khi định nghĩa một hàm moment tùy chỉnh, bạn nên tuân theo vài hướng dẫn:
- Hàm mục tiêu phải trả về một giá trị duy nhất để bộ tối ưu hóa có thể cực tiểu hóa hoặc cực đại hóa.
- Rất khuyến khích sử dụng
Rcho lợi nhuận tài sản vàweightscho trọng số danh mục.
Các tên đối số này được tự động nhận diện và xử lý hiệu quả. Bất kỳ đối số nào khác cho hàm mục tiêu có thể được truyền dưới dạng một danh sách có tên vào arguments trong hàm add.objective().
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Hướng dẫn bài tập
- Định nghĩa một hàm mục tiêu tùy chỉnh để tính độ lệch chuẩn danh mục quy đổi theo năm.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}