1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Bài tập

Ước lượng tốt hơn có dẫn đến hiệu suất tốt hơn không?

Giả sử rằng dùng ước lượng vững (robust) cho ma trận phương sai–hiệp phương sai sẽ vượt trội so với ma trận phương sai–hiệp phương sai mẫu. Về lý thuyết, ước lượng tốt hơn sẽ cho kết quả tốt hơn. Chúng ta sẽ dùng hàm moments_robust() đã được định nghĩa ở chương 3 và đặc tả danh mục từ bài tập trước.

Hướng dẫn

100 XP
  • Chạy tối ưu hóa sử dụng hàm moments_robust() để ước lượng các moment. Bài kiểm thử ngược của tối ưu hóa sẽ dùng lại các tham số trước đó: cân bằng lại theo quý, với giai đoạn huấn luyện và cửa sổ cuộn sử dụng 5 năm dữ liệu. Gán kết quả vào biến opt_rebal_rb_robust.
  • Vẽ biểu đồ trọng số.
  • Vẽ biểu đồ tỷ lệ đóng góp thành phần vào rủi ro.
  • Tính lợi nhuận danh mục bằng Return.portfolio(). Gán lợi nhuận vào biến returns_rb_robust.