Phân tích kết quả và so sánh với benchmark

Trong các bài trước của chương, chúng ta đã tạo một benchmark phân bổ đều r_benchmark và chạy các tối ưu hóa sau:

Tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục bằng ước lượng mẫu (lợi nhuận lưu trong returns_base).
Tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục với tỷ lệ đóng góp vào rủi ro bằng ước lượng mẫu (lợi nhuận lưu trong returns_rb).
Tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục với tỷ lệ đóng góp vào rủi ro bằng ước lượng vững (robust) (lợi nhuận lưu trong returns_rb_robust).

Giờ chúng ta sẽ phân tích hiệu quả của các backtest tối ưu hóa và so sánh với benchmark.

Kết hợp lợi nhuận của danh mục benchmark và các kết quả tối ưu hóa vào một đối tượng xts duy nhất.
Tính và hiển thị lợi nhuận thường niên hóa.
Vẽ biểu đồ lợi nhuận tích lũy và mức sụt giảm (drawdown).