1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Giao dịch tài chính với R
Connected

Exercise

Vẽ dữ liệu tài chính

Các chiến lược giao dịch xây dựng bằng quantstrat có một số đặc điểm, bao gồm indicator (chỉ báo) được phát triển từ dữ liệu thị trường, signal (tín hiệu) được kích hoạt bởi các kết hợp chỉ báo nhất định, và rule (quy tắc) được thực thi dựa trên một số tín hiệu. Bước đầu tiên khi phát triển bất kỳ hệ thống giao dịch nào là thu thập dữ liệu thị trường, và có thể là xem thử dữ liệu trông như thế nào.

Như bạn đã thấy trong video, gói quantmod có một hàm để lấy dữ liệu từ nhiều nguồn. Đó là lệnh getSymbols(), hàm này trả về một đối tượng có cùng tên với mã ký hiệu.

Trong bài tập này, bạn sẽ lấy dữ liệu cho SPY, một exchange traded fund (ETF) theo dõi 500 công ty hàng đầu tại Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường. Dữ liệu này đến từ Yahoo! Finance, đủ dùng cho các chiến lược không yêu cầu thực thi tức thời kiểu "thấy giá đóng cửa là mua ngay giá đóng cửa". Sau đó bạn sẽ vẽ dữ liệu và thêm một đường xu hướng.

Ví dụ, để lấy dữ liệu đã điều chỉnh cho SPY trong năm 2013 từ Yahoo! Finance rồi vẽ các mức giá cao nhất giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ chạy đoạn mã sau. Lưu ý rằng chỉ tham chiếu đầu tiên đến dữ liệu SPY mới đặt trong dấu ngoặc kép.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Gói quantmod đã được nạp sẵn cho bạn.

Instructions

100 XP
  • Dùng getSymbols() để lấy dữ liệu đã điều chỉnh cho SPY từ ngày 1/1/2000 đến ngày 30/6/2016 từ Yahoo! Finance.
  • Dùng Cl() để vẽ giá đóng cửa của SPY.