Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Chỉ định prefer trong add.rule()

Cuối cùng, trong các đối số cơ bản của rule, có tham số prefer. Trong quantstrat, lệnh có cơ chế "next-bar". Nghĩa là, nếu bạn nhận được tín hiệu vào thứ Ba, sớm nhất vị thế thực sự được khớp sẽ là vào thứ Tư sau đó. Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết điều này bằng cách đặt lệnh thực thi tại giá mở cửa khả dụng kế tiếp, thay vì phải chờ cả một ngày mới có thể mua/bán tài sản.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Đặt đối số prefer thành "Open".

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "___"), 
         type = "exit")
Chỉnh sửa và Chạy Mã