1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giao dịch tài chính với R
Connected

Bài tập

Triển khai một rule với hàm xác định kích thước lệnh

Trong quantstrat, số lượng tài sản được giao dịch không phải lúc nào cũng là một con số cố định theo số cổ phiếu. Cơ chế cho phép quantstrat thay đổi số lượng cổ phiếu mua hoặc bán được gọi là order sizing functions (hàm xác định kích thước lệnh). Do cú pháp bổ sung khá phức tạp khi tự xây dựng một hàm xác định kích thước lệnh chuẩn, việc tự viết từ đầu nằm ngoài phạm vi của khóa học này.

Tuy nhiên, sử dụng một hàm xác định kích thước lệnh đã được viết sẵn thì rất đơn giản. Điều đầu tiên cần biết là khi dùng hàm xác định kích thước lệnh, đối số orderqty không còn ý nghĩa nữa, vì số lượng lệnh sẽ do chính hàm này quyết định. Gọi một hàm xác định kích thước lệnh trong lệnh add.rule() cũng khá đơn giản. Các đầu vào cho hàm xác định kích thước lệnh sẽ được trộn chung với các đầu vào khác trong danh sách đối số mà bạn đã làm việc xuyên suốt chương này.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng đối số osFUN để chỉ định một hàm tên là osMaxDollar. Tham số này không truyền vào dưới dạng chuỗi, mà là một đối tượng. Điểm khác biệt duy nhất là tên của hàm xác định kích thước lệnh không đặt trong dấu ngoặc kép.

Các đối số bổ sung cho hàm này là tradeSize và maxSize, cả hai đều nên nhận giá trị tradesize, biến bạn đã định nghĩa ở vài chương trước. Biến này đã được cung cấp sẵn trong workspace của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lệnh add.rule() đã dùng ở các bài trước được in sẵn trong workspace của bạn.
  • Thêm một hàm xác định kích thước lệnh vào rule này bằng cách chỉ định osFUN, tradeSize, và maxSize.