Có tín hiệu hay không? - I

Chào mừng bạn đến với chương về tín hiệu! Một tín hiệu là sự tương tác giữa dữ liệu thị trường với các chỉ báo, hoặc giữa các chỉ báo với nhau, cho biết bạn có nên mua hay bán một tài sản. Tín hiệu có thể được kích hoạt vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, một tín hiệu có thể xuất hiện khi đường trung bình động với cửa sổ ngắn hơn chuyển từ nhỏ hơn sang lớn hơn đường trung bình động với cửa sổ dài hơn. Một tín hiệu khác có thể xuất hiện khi một bộ dao động (oscillator) đi từ trên một ngưỡng nhất định (ví dụ 20) xuống dưới, v.v.

Trong chương này, bạn sẽ thấy nhiều cách các chỉ báo tương tác với nhau. Bạn sẽ tập trung vào chiến lược đã xây dựng ở chương trước (strategy.st). Để đơn giản, bạn sẽ loại bỏ tất cả các chỉ báo RSI và chỉ giữ lại chỉ báo DVO (David Varadi's Oscillator) mà bạn đã triển khai gần cuối Chương 3.

Trong bài này, bộ dữ liệu test đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn. Hãy cắt test trong khoảng từ ngày 10/09/2010 đến ngày 10/10/2010 bằng

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

Vào ngày 20/09, SMA50 lớn hơn hay nhỏ hơn SMA200?