Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Chỉ định orderside trong add.rule()

Đối số quan trọng tiếp theo cần chỉ định trong lệnh của bạn là orderside, có thể nhận hai giá trị: long hoặc short. Trong quantstrat, các giao dịch long và short được tách riêng để hệ thống biết giao dịch đó là vị thế mua (long) hay bán khống (short). Giao dịch long là giao dịch mua tài sản với kỳ vọng giá sẽ tăng để kiếm lợi nhuận. Giao dịch short là bán một tài sản trước khi sở hữu nó, với hy vọng sẽ mua lại sau đó ở mức giá thấp hơn.

Với chiến lược của bạn, bạn chỉ muốn thực hiện các lệnh long.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Lệnh add.rule() từ bài tập trước đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.
  • Đặt phía lệnh của bạn là long bằng cách chỉ định đối số orderside.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Chỉnh sửa và Chạy Mã