Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Chỉ định ordertype trong add.rule()

Đến thời điểm này, bạn đã chỉ định cột tín hiệu, giá trị tín hiệu và khối lượng lệnh gắn với quy tắc của mình. Tiếp theo, bạn sẽ chỉ định loại lệnh sẽ thực thi (ordertype).

Mặc dù trong quantstrat có nhiều loại lệnh, trong phạm vi khóa học này bạn sẽ dùng market order (ordertype = "market"). Market order là loại lệnh mua hoặc bán tài sản ở mức giá hiện hành, bất kể điều kiện thị trường. Một loại lệnh khác là limit order, quy định giao dịch chỉ diễn ra nếu đáp ứng các điều kiện giá nhất định (cụ thể là nếu giá giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định trong ngày đặt lệnh). Cách thức hoạt động chi tiết của limit order nằm ngoài phạm vi khóa học này.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Lệnh add.rule() từ bài tập trước đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.
  • Định nghĩa lệnh của bạn là lệnh market bằng cách chỉ định đối số ordertype.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Chỉnh sửa và Chạy Mã