Sharpe ratio theo tiền mặt

Khi làm việc với số liệu lãi/lỗ theo tiền mặt, quantstrat cung cấp cách tính Sharpe ratio không chỉ từ lợi nhuận, mà còn trực tiếp từ chính các thống kê lãi/lỗ. Sharpe ratio là chỉ số so sánh phần thưởng trung bình với rủi ro trung bình phải chịu. Nói chung, Sharpe ratio trên 1 thường cho thấy một chiến lược mạnh.

Trong bài này, bạn sẽ thấy rằng nhờ P&L (lãi/lỗ) từ giao dịch, ta có thể tính Sharpe ratio dựa trên các thước đo này. Đoạn mã dưới đây dùng để tính Sharpe ratio dựa trên P&L. Sao chép mã vào console. Sharpe ratio bạn thu được nằm trong khoảng nào?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)