Áp dụng chỉ báo do bạn tạo
Tuyệt vời! Giờ thì bạn đã hiểu rõ hơn về chỉ báo như những hàm mà bất kỳ ai cũng có thể viết. Đã đến lúc áp dụng chỉ báo bạn đã tạo ở bài trước. Để làm điều này, bạn sẽ dùng lệnh applyIndicators().
Từ gỡ lỗi đến việc trích lọc dữ liệu, biết cách “đi vào bên trong” chiến lược là một kỹ năng rất hữu ích. Thỉnh thoảng, bạn có thể gặp lỗi trong chiến lược và muốn lần ra nguyên nhân. Biết cách dùng applyIndicators() sẽ giúp bạn xác định lỗi. Ngoài ra, đôi khi bạn có thể muốn xem một khoảng thời gian nhỏ trong chiến lược. Bài tập này cũng sẽ giúp bạn luyện tập thao tác đó.
Để lọc dữ liệu chuỗi thời gian, dùng dấu ngoặc vuông với ngày bắt đầu, dấu gạch chéo xuôi và ngày kết thúc. Cả hai ngày đều cùng định dạng với các đối số from và to của getSymbols() mà bạn đã dùng ở chương đầu. Các gói quantstrat, TTR và quantmod đã được nạp sẵn cho bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch tài chính với R
Hướng dẫn bài tập
- Thêm chỉ báo
DVOđã thiết kế ở bài trước với các tham số mặc định. Gắn nhãn làDVO_2_126. - Dùng
applyIndicators()để tạo đối tượng tạmtestchứa các chỉ báo bạn đã áp dụng. Dùng giá mở cửa, cao, thấp và đóng cửa củaSPYlàm dữ liệu thị trường thử nghiệm. - Lọc dữ liệu của bạn trong khoảng từ 2013-09-01 đến 2013-09-05.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___",
arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
label = "___")
# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))
# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]