Nhận diện các triết lý giao dịch - I

Xin chào và chào mừng bạn đến với Financial Trading in R! Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một chiến lược giao dịch cơ bản trong quantstrat, nền tảng backtesting “hạng công nghiệp” của R do Brian Peterson, Giám đốc Giao dịch Thuật toán tại DV Trading, phát triển. Trong vài chương tới, bạn sẽ xây dựng một chiến lược giao dịch trong quantstrat từ đầu đến cuối, bao gồm mã để thiết lập một chiến lược mới, cũng như thiết kế các indicator, tín hiệu (signal) và quy tắc cho chiến lược của bạn. Kết thúc khóa học, bạn sẽ sẵn sàng tự thiết kế và triển khai các chiến lược giao dịch của riêng mình trực tiếp trong R!

Hiện quantstrat chỉ có trên GitHub. Nếu muốn cài đặt trên máy của bạn, trước tiên cần cài gói remotes.

install.packages("remotes")

Sau đó bạn có thể cài quantstrat bằng

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Trước khi đi vào phần “xương sống” của khóa học, hãy cùng điểm lại một số cụm từ và cơ chế bạn có thể đã nghe trong thế giới giao dịch tài chính, thậm chí trong văn hóa đại chúng. Như bạn đã học trong video, cơ chế giao dịch thường có hai dạng:

• Giao dịch theo xu hướng (còn gọi là divergence hoặc momentum), tức là đặt cược rằng một đại lượng, như giá, sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại.
• Giao dịch hồi quy (còn gọi là convergence, chu kỳ hay dao động), tức là đặt cược rằng một đại lượng, như giá, sẽ đảo chiều.

Khi ai đó nói "the trend is your friend", họ đang nói đến kiểu triết lý giao dịch nào?