Sử dụng sigFormula()
Hàm tín hiệu cuối cùng mở hơn một chút. Hàm sigFormula() đánh giá chuỗi để mang lại sự linh hoạt lớn trong việc kết hợp các chỉ báo và tín hiệu mà bạn đã thêm vào chiến lược, nhằm tạo ra các tín hiệu tổng hợp. Dù tính năng “bắt tất cả” này có thể trông phức tạp lúc đầu, nhưng với cách triển khai và đặt nhãn tín hiệu hợp lý, một tín hiệu sigFormula thực chất chỉ là một mệnh đề lập trình logic đơn giản, được gói trong một cấu trúc cú pháp của quantstrat.
Trong bài tập này, bạn sẽ trải nghiệm những gì hàm sigFormula có thể làm bằng cách đi qua logic theo cách thủ công. Bạn sẽ cần dùng các hàm applyIndicators() và applySignals().
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch tài chính với R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng
applyIndicators()với giá mở cửa, cao, thấp và đóng củaSPYđể tạo một đối tượng dữ liệu tên làtest_init. - Dùng
applySignals()vớitest_initđể áp dụng các tín hiệu bạn đã viết trong chương này. Lưu đối tượng dữ liệu mới này làtest.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)