1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giao dịch tài chính với R
Connected

Bài tập

Trả về Sharpe ratio trong quantstrat

Một trong những lý do chính để đưa vốn ban đầu (trong trường hợp này là initeq, đặt bằng 100.000) vào chiến lược là để có thể làm việc với lợi nhuận (returns), được tính dựa trên lãi/lỗ so với vốn ban đầu của bạn.

Trong khi ở bài trước bạn vừa tính cash Sharpe ratio, ở bài này bạn sẽ thấy quantstrat cũng có thể tính returns-based Sharpe ratio tiêu chuẩn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng PortfReturns() trên danh mục chiến lược portfolio.st để lấy returns theo từng công cụ.
  • Tính Sharpe ratio thường niên dựa trên returns lấy được ở bước trước.