Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Tìm hiểu thiết lập khởi tạo - I

Định nghĩa mã khung chuẩn (boilerplate)

Hãy bắt đầu tạo chiến lược đầu tiên với quantstrat. Trong bài này, bạn cần điền ba mốc thời gian:

  1. Ngày khởi tạo cho backtest của bạn.
  2. Ngày bắt đầu dữ liệu.
  3. Ngày kết thúc dữ liệu.

Ngày khởi tạo luôn luôn phải trước ngày bắt đầu dữ liệu, nếu không đầu ra của backtest sẽ phát sinh lỗi nghiêm trọng.

Bạn cũng nên chỉ định múi giờ và đơn vị tiền tệ sẽ sử dụng với các hàm Sys.setenv() và currency(), tương ứng. Ví dụ:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Trong phần còn lại của khóa học, bạn sẽ dùng UTC (Coordinated Universal Time) và USD (United States Dollars) cho thiết lập danh mục.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Dùng lệnh library() để nạp gói quantstrat.
  • Đặt initdate là ngày 1 tháng 1 năm 1999, from là ngày 1 tháng 1 năm 2003, và to là ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Đặt múi giờ "UTC" bằng Sys.setenv().
  • Đặt đơn vị tiền tệ "USD" bằng currency().

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Chỉnh sửa và Chạy Mã