Các cạm bẫy của nhiều hệ thống giao dịch

Create Your Free Account

By continuing, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy and that your data is stored in the USA.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Trong chương này, bạn sẽ học định nghĩa về giao dịch, các triết lý giao dịch, và những cạm bẫy thường gặp trong giao dịch. Chương này bao gồm cả giao dịch theo động lượng và giao dịch theo dao động, cùng với một số cụm từ để nhận diện các trường phái này. Bạn sẽ tìm hiểu về hiện tượng overfitting và cách tránh, cách lấy và trực quan hóa dữ liệu tài chính, cũng như sử dụng một chỉ báo quen thuộc trong giao dịch.

Exercise 1: Vì sao con người giao dịch?Exercise 2: Nhận diện các triết lý giao dịch - I Exercise 3: Nhận diện các trường phái giao dịch - II Exercise 4: Nhận diện các trường phái giao dịch - III Exercise 5: Các cạm bẫy của nhiều hệ thống giao dịch

Bài tập hiện tại

Exercise 6: Cách ngăn ngừa overfitting Exercise 7: Lấy dữ liệu tài chính Exercise 8: Vẽ dữ liệu tài chính Exercise 9: Thêm chỉ báo vào dữ liệu tài chính Exercise 10: Thêm đường trung bình động vào dữ liệu tài chính

Trước khi xây dựng chiến lược, gói quantstrat yêu cầu bạn khởi tạo một số thiết lập. Trong chương này bạn sẽ học cách thực hiện điều đó. Bạn sẽ đi qua một loạt hàm để thiết lập múi giờ, đơn vị tiền tệ, các công cụ tài chính bạn sẽ làm việc cùng, cũng như các khung làm việc của quantstrat cho phép nó thực hiện phân tích. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ biết cách tạo một tệp khởi tạo quantstrat và cách thay đổi nó.

Exercise 1: Thiết lập chiến lược I Exercise 2: Tìm hiểu thiết lập khởi tạo - I Exercise 3: Tìm hiểu các thiết lập khởi tạo - II Exercise 4: Thiết lập chiến lược II Exercise 5: Tìm hiểu các thiết lập khởi tạo - III Exercise 6: Hiểu các thiết lập khởi tạo - IV

Chỉ báo là yếu tố then chốt trong chiến lược giao dịch của bạn. Chúng là các phép biến đổi dữ liệu thị trường giúp bạn hiểu rõ hơn hành vi tổng thể của thị trường, thường phải đánh đổi bằng độ trễ so với biến động thực tế. Tại đây, bạn sẽ làm việc với cả nhóm chỉ báo xu hướng lẫn chỉ báo dao động. Bạn cũng sẽ học cách dùng các chỉ báo dựng sẵn trong những thư viện khác và tự triển khai một chỉ báo của riêng mình.

Exercise 1: Giới thiệu về chỉ báo Exercise 2: Các hàm SMA và RSI Exercise 3: Trực quan hóa một chỉ báo và đoán mục đích của nó - I Exercise 4: Trực quan hóa một chỉ báo và đoán mục đích của nó - II Exercise 5: Cơ chế hoạt động của chỉ báo Exercise 6: Triển khai một indicator - I Exercise 7: Triển khai một chỉ báo - II Exercise 8: Triển khai một chỉ báo - III Exercise 9: Ôn tập cấu trúc indicator Exercise 10: Tự viết chỉ báo của bạn - I Exercise 11: Tự viết chỉ báo của bạn - II Exercise 12: Áp dụng chỉ báo do bạn tạo

Khi xây dựng một chiến lược quantstrat, bạn muốn thấy thị trường tương tác với các chỉ báo như thế nào và các chỉ báo tương tác với nhau ra sao. Trong chương này, bạn sẽ học cách các chỉ báo tạo ra tín hiệu trong quantstrat. Tín hiệu là sự tương tác giữa dữ liệu thị trường với chỉ báo, hoặc giữa các chỉ báo với nhau. Có bốn loại tín hiệu trong quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold và sigFormula. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm rõ các tín hiệu này, chúng làm gì và cách sử dụng chúng.

Exercise 1: Giới thiệu về signals Exercise 2: Có tín hiệu hay không? - I Exercise 3: Có phải tín hiệu hay không? - II Exercise 4: sigComparison và sigCrossover Exercise 5: Sử dụng sigComparison Exercise 6: Sử dụng sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Sử dụng sigThreshold - I Exercise 9: Sử dụng sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Sử dụng sigFormula()Exercise 12: Kết hợp tín hiệu - I Exercise 13: Kết hợp tín hiệu - II

Trong chương này, bạn sẽ học cách định hình giao dịch của mình khi quyết định thực thi dựa trên một tín hiệu. Chương sẽ giới thiệu cơ bản về quy tắc, và cách vào/thoát vị thế. Bạn cũng sẽ học cách truyền tham số vào các hàm xác định kích thước lệnh. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm được nguyên lý hoạt động của quy tắc và nơi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.

Exercise 1: Giới thiệu về rules Exercise 2: Dùng add.rule() để triển khai một quy tắc thoát lệnh Exercise 3: Chỉ định sigcol trong add.rule()Exercise 4: Chỉ định sigval trong add.rule()Exercise 5: Cơ chế quy tắc nâng cao Exercise 6: Chỉ định orderqty trong add.rule()Exercise 7: Chỉ định ordertype trong add.rule()Exercise 8: Chỉ định orderside trong add.rule()Exercise 9: Cơ chế quy tắc nâng cao II Exercise 10: Chỉ định replace trong add.rule()Exercise 11: Chỉ định prefer trong add.rule()Exercise 12: Dùng add.rule() để triển khai quy tắc vào lệnh Exercise 13: Hàm xác định kích thước lệnh Exercise 14: Triển khai một rule với hàm xác định kích thước lệnh

Sau khi đã xây dựng một chiến lược quantstrat, việc biết cách phân tích hiệu quả của chiến lược là tối quan trọng. Chương này trình bày chi tiết điều đó. Bạn sẽ học cách đọc các thống kê giao dịch cốt lõi và xem hiệu suất chiến lược giao dịch của mình theo thời gian. Bạn cũng sẽ học cách tính tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro gọi là Sharpe ratio theo hai cách khác nhau. Đây là chương cuối cùng.

Exercise 1: Phân tích chiến lược của bạn Exercise 2: Chạy chiến lược của bạn Exercise 3: Profit factor Exercise 4: Tỷ lệ giao dịch có lãi (Percent positive)Exercise 5: Trực quan hóa chiến lược của bạn Exercise 6: Sử dụng chart.Posn()Exercise 7: Thêm một chỉ báo vào biểu đồ chart.Posn()Exercise 8: Phân tích bổ sung Exercise 9: Sharpe ratio theo tiền mặt Exercise 10: Trả về Sharpe ratio trong quantstrat