Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Chỉ định replace trong add.rule()

Trong quantstrat, tham số replace cho biết có bỏ qua tất cả các tín hiệu khác trong cùng một ngày khi chiến lược đã hành động theo một tín hiệu hay không. Đây thường không phải là đặc tính mong muốn của một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt. Vì vậy, với quy tắc thoát lệnh của bạn, hãy đặt replace thành FALSE.

Ngoài ra, bạn sẽ làm việc với một quy tắc mới. Trước đây, quy tắc thoát lệnh bạn dùng là khi môi trường thị trường không còn thuận lợi cho giao dịch. Lần này, bạn sẽ dùng quy tắc bán khi DVO vượt qua một ngưỡng nhất định. Cụ thể, bạn sẽ làm việc với quy tắc thresholdexit.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch tài chính với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Đặt đầu vào replace bên trong đối số arguments thành FALSE.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Chỉnh sửa và Chạy Mã