Стратегія повернення до середнього (mean reversion)

Create Your Free Account

or

By continuing, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy and that your data is stored in the USA.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Почніть курс безкоштовно

Що таке фінансовий трейдинг, чому люди торгують і в чому різниця між технічною торгівлею та інвестуванням у вартість? У цьому розділі ви отримаєте відповіді на ці та інші запитання. Ви також опanuєте корисні інструменти для дослідження торгових даних, побудови графіків, а також дізнаєтеся, як реалізувати й протестувати просту торгову стратегію в Python.

Exercise 1: Що таке фінансова торгівля Exercise 2: Поняття трейдингу Exercise 3: Побудуйте лінійний графік часових рядів Exercise 4: Побудуйте свічковий графік Exercise 5: Ознайомлення з вашими торговими даними Exercise 6: Ресемплінг даних Exercise 7: Побудуйте гістограму доходності Exercise 8: Обчислення та побудова графіків SMA Exercise 9: Фінансова торгівля з bt Exercise 10: Процес bt Exercise 11: Визначте й протестуйте просту стратегію на історичних даних

Занурмося у світ технічних індикаторів — корисного інструмента для побудови торгових сигналів і стратегій. Ви ознайомитеся з трьома основними групами індикаторів, зокрема ковзними середніми, ADX, RSI та смугами Боллінджера. Наприкінці розділу ви зможете обчислювати, візуалізувати та розуміти наслідки використання індикаторів у Python.

Exercise 1: Трендовий індикатор: MA (ковзні середні)Exercise 2: Обчисліть і побудуйте два EMA Exercise 3: SMA проти EMA Exercise 4: Індикатор сили: ADX Exercise 5: Зрозумійте ADX Exercise 6: Обчисліть ADX Exercise 7: Візуалізація ADX Exercise 8: Індикатор імпульсу: RSI Exercise 9: Зрозумійте RSI Exercise 10: Обчислення RSI Exercise 11: Візуалізуйте RSI Exercise 12: Індикатор волатильності: смуги Боллінджера Exercise 13: Розуміння смуг Боллінджера Exercise 14: Реалізуйте смуги Боллінджера

Тепер ви готові конструювати сигнали та використовувати їх для створення торгових стратегій. Ви познайомитеся з двома основними стилями: трендовим підходом і поверненням до середнього. Працюючи з реальними біржовими даними, ви отримаєте практичний досвід у реалізації та бектестингу цих стратегій і краще розберетеся з поняттями оптимізації стратегії та бенчмаркінгу.

Exercise 1: Торговельні сигнали Exercise 2: Зрозумійте торгові сигнали Exercise 3: Побудуйте стратегію на основі сигналу SMA Exercise 4: Побудуйте стратегію сигналів на основі EMA Exercise 5: Стратегії, що слідують за трендом Exercise 6: Побудуйте сигнал перетину EMA Exercise 7: Побудова та бектест трендової стратегії Exercise 8: Стратегія повернення до середнього (mean reversion)

Поточна вправа

Exercise 9: Зіставте сигнали зі стратегіями Exercise 10: Побудуйте сигнал на основі RSI Exercise 11: Побудуйте та протестуйте стратегію середнього відхилення (mean reversion)Exercise 12: Оптимізація стратегії та бенчмаркінг Exercise 13: Оптимізуйте стратегію Exercise 14: Порівняльне оцінювання стратегії (benchmarking)

Як працює ваша торгова стратегія? Настав час розглянути детальну статистику результатів бектестингу. Ви ознайомитеся з корисними метриками ефективності, як-от дохідність, просідання, коефіцієнт Кальмара, коефіцієнт Шарпа та коефіцієнт Сортіно. Далі ви навчитеся отримувати ці показники з результатів бектестингу та оцінювати ефективність стратегії з урахуванням ризику.

Exercise 1: Аналіз прибутковості стратегії Exercise 2: Перегляд результатів доходності бек-тесту Exercise 3: Побудуйте гістограми прибутковості бектесту Exercise 4: Порівняйте результати дохідності кількох стратегій Exercise 5: Просідання (Drawdown)Exercise 6: Оцініть ефективність за просіданнями Exercise 7: Обчисліть і перегляньте коефіцієнт Calmar Exercise 8: Коефіцієнти Шарпа та Сортіно Exercise 9: Оцініть ефективність стратегії за коефіцієнтом Шарпа Exercise 10: Оцінювання ефективності стратегії за коефіцієнтом Сортіно Exercise 11: Вітаємо!