ПочатиПочніть безкоштовно

Порівняльне оцінювання стратегії (benchmarking)

Ви замислюєтеся: замість того, щоб витрачати зусилля на активну торгівлю акцією, що, якщо просто спокійно тримати її певний час? Чи приносить ваша активна торгова стратегія кращий прибуток, ніж пасивна стратегія «купити й тримати»? Щоб відповісти на це запитання, ви плануєте провести тест порівняльного оцінювання.

Пакет bt уже імпортовано для вас. Також історичні цінові дані акцій Tesla попередньо завантажено в price_data.

Крім того, три бектести стратегій sma10, sma30, sma50 з попередньої вправи попередньо завантажені, тож їх можна використовувати безпосередньо.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Редагувати та запускати код