Оцінювання ефективності стратегії за коефіцієнтом Сортіно
Коефіцієнт Сортіно — це перевищення доходності над безризиковою ставкою, поділене на відхилення вниз. Отже, він вимірює надлишкову доходність відносно «поганої» волатильності. Іншими словами, він не карає за волатильність позитивних надлишкових доходностей.
Ви використаєте коефіцієнт Сортіно, щоб оцінити ту саму стратегію з попередньої вправи й перевірити, чи не дає він іншу картину. Нагадаємо, стратегія — це стратегія на основі сигналу, що використовує два ковзні середні індикатори. Статистику бектесту стратегії на основі 3‑річних історичних даних про ціну акцій Google завантажено в resInfo. Коефіцієнти Шарпа вже надруковано для вас і їх видно в консолі.
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)