ПочатиПочніть безкоштовно

Обчисліть і перегляньте коефіцієнт Calmar

Продовжуйте з тією самою стратегією. Із попередньої вправи ви знаєте, що середня просадка становить приблизно 11%, а середня тривалість — 22 дні. Тепер ви хочете краще зрозуміти її профіль ризик—дохідність. Ви плануєте переглянути CAGR і максимальну просадку, а потім використати їх, щоб обчислити коефіцієнт Calmar і оцінити результат.

Для вас підготовлено датафрейм resInfo, який містить усі статистики бек-тесту.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Отримайте річний темп зростання на складних відсотках (CAGR) з resInfo.
  • Отримайте максимальну просадку з resInfo.
  • Обчисліть коефіцієнт Calmar, використовуючи cagr і max_drawdown.
  • Отримайте коефіцієнт Calmar безпосередньо з resInfo та перегляньте його.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Редагувати та запускати код