ПочатиПочніть безкоштовно

Побудуйте та протестуйте стратегію середнього відхилення (mean reversion)

Раніше ви створили сигнал, використовуючи індикатор RSI. Коли значення RSI опускається нижче 30, сигнал дорівнює 1 — для входу в довгі позиції. Коли значення RSI піднімається вище 70, сигнал дорівнює -1 — для входу в короткі позиції. Тепер ви реалізуєте стратегію середнього відхилення на основі цього сигналу та виконаєте бектест на акціях Google.

Історичні цінові дані акцій Google попередньо завантажено в price_data. Крім того, для вас імпортовано пакет bt.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])
Редагувати та запускати код