Порівняйте результати дохідності кількох стратегій
Використовуючи ту саму стратегію на основі простого ковзного середнього, ви також виконали оптимізацію стратегії, змінюючи період огляду (lookback) для індикатора ковзного середнього від 30 до 50 днів. Ви провели бектест обох стратегій на історичних даних цін акцій Google за 2017–2020 роки. Тепер настав час порівняти результати бектесту.
Результати бектесту bt для обох стратегій надано в bt_results — їх можна використовувати.
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)