ПочатиПочніть безкоштовно

Оцініть ефективність за просіданнями

Ви реалізували стратегію на основі сигналів із двома ковзними середніми. Ви виконали бектест на історичних даних про ціну акцій Tesla за 2019–2020 роки, а графік результату показано праворуч. Тепер ви хочете оцінити ефективність стратегії, зокрема спадну волатильність, переглянувши результат просідання за підсумками бектесту.

Результат бектесту bt надано в bt_result і він готовий до використання.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Отримайте всі статистики бектесту з bt_result і збережіть їх у resInfo.
  • Визначте середнє просідання з resInfo.
  • Визначте середню кількість днів просідання з resInfo.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Редагувати та запускати код