Побудуйте сигнал на основі RSI
Час реалізувати вашу першу стратегію повернення до середнього. У торгівлі за поверненням до середнього використовують сигнали, щоб виявляти дисбаланс ринку: відкривають довгі позиції на перепроданому ринку та короткі позиції на перекупленому.
Спочатку ви використаєте індикатор RSI, щоб оцінити стан ринку й побудувати сигнал. Якщо значення RSI опускається нижче 30 — відкривайте довгі позиції. Якщо значення RSI піднімається вище 70 — відкривайте короткі позиції. Якщо значення RSI між 30 і 70 — позиції не відкривати.
Індикатор RSI уже обчислено і збережено в stock_rsi. Історичні цінові дані акцій Google попередньо завантажені в price_data. Крім того, для вас імпортовано пакет bt.
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0