ПочатиПочніть безкоштовно

Перегляд результатів доходності бек-тесту

Ви реалізували стратегію за трендом, використовуючи індикатор простої ковзної середньої. Ви провели бек-тест на історичних даних про ціну акцій Amazon за 2019–2020 роки, і графік результату показано праворуч. Тепер ви хочете переглянути статистику доходності за підсумками бек-тесту.

Результат бек-тесту bt надано в bt_result і його можна використовувати.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Отримайте всі статистики бек-тесту з bt_result і збережіть їх у resInfo.
  • Виведіть денну, місячну та річну доходність із resInfo.
  • Виведіть середньорічний темп зростання (CAGR) з resInfo.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
Редагувати та запускати код