ПочатиПочніть безкоштовно

Оцініть ефективність стратегії за коефіцієнтом Шарпа

Коефіцієнт Шарпа — це показник ризик-скоригованої дохідності, розроблений лауреатом Нобелівської премії Вільямом Ф. Шарпом. Його обчислюють як середню дохідність понад безризикову ставку, поділену на стандартне відхилення надлишкової дохідності.

Ви обчислите й переглянете коефіцієнт Шарпа для стратегії на основі сигналів. Стратегія генерує лонгові або шортові сигнали за двома ковзними середніми та була протестована на 3‑річних історичних даних ціни акцій Google. Статистику бектесту надано в resInfo.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Отримайте річну дохідність і волатильність із resInfo та збережіть їх у yearly_mean і yearly_vol відповідно.
  • Розрахуйте коефіцієнт Шарпа вручну, використавши yearly_return і yearly_vol.
  • Виведіть річний коефіцієнт Шарпа, безпосередньо отриманий з resInfo.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Редагувати та запускати код