ПочатиПочніть безкоштовно

Оптимізуйте стратегію

У вас є стратегія на основі SMA для торгівлі акціями. Проте ви не певні, який період «огляду назад» використати для розрахунку SMA, щоб оптимізувати результативність стратегії. Ви плануєте запустити кілька бектестів із різними вхідними параметрами. Також ви хочете мати змогу оцінювати стратегію на різних акціях або на різних історичних періодах.

Пакет bt вже імпортовано для вас. Крім того, історичні дані цін акцій Tesla попередньо завантажено в price_data.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг у Python

Переглянути курс

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Редагувати та запускати код