เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การพล็อตข้อมูลทางการเงิน

กลยุทธ์การซื้อขายที่พัฒนาด้วย quantstrat ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัด (indicators) ที่สร้างจากข้อมูลตลาด, สัญญาณ (signals) ที่ถูกกระตุ้นจากการรวมกันของตัวชี้วัดบางอย่าง และ กฎ (rules) ที่กำหนดการกระทำตามสัญญาณเหล่านั้น ขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบการซื้อขายใด ๆ คือการดึงข้อมูลตลาด และอาจรวมถึงการตรวจสอบลักษณะของข้อมูลด้วย

ดังที่เห็นในวิดีโอ แพ็กเกจ quantmod มีฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั่นคือคำสั่ง getSymbols() ซึ่งจะคืนค่าเป็นออบเจกต์ที่มีชื่อเดียวกับสัญลักษณ์หุ้นนั้น

ในแบบฝึกหัดนี้ จะดึงข้อมูลของ SPY ซึ่งเป็น กองทุนซื้อขายในตลาด (ETF) ที่ติดตาม 500 บริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตามมูลค่าตลาด ข้อมูลนี้มาจาก Yahoo! Finance ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่ต้องการการดำเนินการแบบทันทีทันใด จากนั้นจะพล็อตกราฟและเพิ่มเส้นแนวโน้มลงไป

ตัวอย่างเช่น หากต้องการดึงข้อมูลที่ปรับแล้วของ SPY ในปี 2013 จาก Yahoo! Finance แล้วพล็อตค่าสูงสุดที่ซื้อขายในแต่ละวัน ให้รันโค้ดต่อไปนี้ สังเกตว่าเฉพาะการอ้างอิง SPY ครั้งแรกเท่านั้นที่ใส่เครื่องหมายคำพูดครอบ

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

แพ็กเกจ quantmod ถูกโหลดให้แล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ getSymbols() เพื่อดึงข้อมูลที่ปรับแล้วของ SPY ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2000 ถึง 30 มิถุนายน 2016 จาก Yahoo! Finance
  • ใช้ Cl() เพื่อพล็อตราคาปิดของ SPY

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
แก้ไขและรันโค้ด