เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การใช้ add.rule() เพื่อกำหนดกฎการออกจากตำแหน่ง

ยินดีต้อนรับสู่บทว่าด้วยกฎ (Rules)! แม้ว่ากฎใน quantstrat อาจมีความซับซ้อนได้มาก แต่บทนี้จะอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจกลไกที่แท้จริงของกฎเหล่านั้น กฎเป็นกลไกสุดท้ายในสามเสาหลักของ quantstrat ได้แก่ ตัวชี้วัด (indicators), สัญญาณ (signals), และกฎ (rules) กฎช่วยให้กำหนดได้อย่างชัดเจนว่าจะจัดการธุรกรรมอย่างไร เมื่อตัดสินใจดำเนินการตามสัญญาณ

ตลอดบทนี้ จะได้ทำงานต่อเนื่องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาไว้ในบทก่อนหน้า (strategy.st) เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีกฎทั้งหมด 3 ข้อ (กฎออกจากตำแหน่ง 2 ข้อ และกฎเข้าตำแหน่ง 1 ข้อ) จึงมีแบบฝึกหัดหลายข้อเพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกของกฎอย่างเป็นขั้นตอน

แบบฝึกหัดนี้จะแนะนำฟังก์ชัน add.rule() ซึ่งช่วยให้เพิ่มกฎที่กำหนดเองลงในกลยุทธ์ได้ กลยุทธ์จากบทก่อนหน้า (strategy.st) ถูกโหลดไว้ใน workspace แล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ดูคำสั่ง add.rule() ใน workspace ในตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ
  • สร้างกฎการออกจากตำแหน่งโดยใช้ add.rule() และตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ type เป็น exit

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
แก้ไขและรันโค้ด