เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ใช้ add.rule() เพื่อกำหนด Enter Rule

ยอดเยี่ยม! ตอนนี้คุณเข้าใจทุกองค์ประกอบของกระบวนการสร้างกฎใน quantstrat แล้ว จนถึงตอนนี้คุณได้เพิ่มกฎทีละขั้นตอน ถึงเวลาแล้วที่จะนำทุกอย่างมารวมกันและทดสอบว่าคุณเข้าใจเนื้อหาในบทนี้ได้ดีเพียงใด

ตรงข้ามกับ exit rule คือ enter rule สำหรับ enter rule นั้น orderqty ไม่สามารถกำหนดเป็น "all" ได้ เนื่องจากยังไม่มีสถานะเริ่มต้นให้ดำเนินการ ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะกำหนด enter rule ที่อ้างอิงสัญญาณ longentry ในกลยุทธ์ของคุณ เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วย

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ระบุอาร์กิวเมนต์ใน add.rule() เพื่อกำหนด enter rule ใหม่
  • กฎควรถูกเรียกใช้เมื่อสัญญาณ longentry มีค่าเป็น TRUE
  • กฎควรซื้อหุ้น 1 หน่วยในรูปแบบคำสั่ง "market"
  • ฝั่งของกฎควรเป็น long และ replace ควรเป็น FALSE
  • กฎควรซื้อในราคา Open ของวันถัดไปหลังจากพบสัญญาณ

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         
         # Use the longentry column as the sigcol
         arguments=list(sigcol = "___", 
                        
                        # Set sigval to TRUE
                        sigval = ___, 
                        
                        # Set orderqty to 1
                        orderqty = ___,
                        
                        # Use a market type of order
                        ordertype = "___",
                        
                        # Take the long orderside
                        orderside = "___",
                        
                        # Do not replace other signals
                        replace = ___, 
                        
                        # Buy at the next day's opening price
                        prefer = "___"),
         
         # This is an enter type rule, not an exit
         type = "___")
แก้ไขและรันโค้ด