ใช้ add.rule() เพื่อกำหนด Enter Rule
ยอดเยี่ยม! ตอนนี้คุณเข้าใจทุกองค์ประกอบของกระบวนการสร้างกฎใน quantstrat แล้ว จนถึงตอนนี้คุณได้เพิ่มกฎทีละขั้นตอน ถึงเวลาแล้วที่จะนำทุกอย่างมารวมกันและทดสอบว่าคุณเข้าใจเนื้อหาในบทนี้ได้ดีเพียงใด
ตรงข้ามกับ exit rule คือ enter rule สำหรับ enter rule นั้น orderqty ไม่สามารถกำหนดเป็น "all" ได้ เนื่องจากยังไม่มีสถานะเริ่มต้นให้ดำเนินการ ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะกำหนด enter rule ที่อ้างอิงสัญญาณ longentry ในกลยุทธ์ของคุณ เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วย
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเทรดหุ้นด้วย R
คำแนะนำการฝึกหัด
- ระบุอาร์กิวเมนต์ใน
add.rule()เพื่อกำหนด enter rule ใหม่ - กฎควรถูกเรียกใช้เมื่อสัญญาณ
longentryมีค่าเป็นTRUE - กฎควรซื้อหุ้น
1หน่วยในรูปแบบคำสั่ง"market" - ฝั่งของกฎควรเป็น
longและ replace ควรเป็นFALSE - กฎควรซื้อในราคา
Openของวันถัดไปหลังจากพบสัญญาณ
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
# Use the longentry column as the sigcol
arguments=list(sigcol = "___",
# Set sigval to TRUE
sigval = ___,
# Set orderqty to 1
orderqty = ___,
# Use a market type of order
ordertype = "___",
# Take the long orderside
orderside = "___",
# Do not replace other signals
replace = ___,
# Buy at the next day's opening price
prefer = "___"),
# This is an enter type rule, not an exit
type = "___")