เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การใช้ sigFormula()

ฟังก์ชันสัญญาณตัวสุดท้ายมีความยืดหยุ่นมากกว่าฟังก์ชันอื่น ๆ ฟังก์ชัน sigFormula() ใช้การประเมินผลแบบ string เพื่อเปิดโอกาสให้รวมอินดิเคเตอร์และสัญญาณต่าง ๆ ที่เพิ่มไว้ในกลยุทธ์แล้วเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสัญญาณแบบผสม แม้ฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกกรณีเช่นนี้อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่หากออกแบบและตั้งชื่อสัญญาณอย่างเป็นระบบ สัญญาณแบบ sigFormula ก็เป็นเพียงคำสั่งตรรกะที่เรียบง่าย ห่อหุ้มด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ของ quantstrat

ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้ลองสัมผัสความสามารถของฟังก์ชัน sigFormula ด้วยการทำตามขั้นตอนตรรกะทีละขั้น โดยใช้ฟังก์ชัน applyIndicators() และ applySignals()

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ applyIndicators() กับราคา open, high, low และ close ของ SPY เพื่อสร้าง dataset object ชื่อ test_init
  • ใช้ applySignals() กับ test_init เพื่อนำสัญญาณที่เขียนไว้ในบทนี้ไปใช้งาน แล้วบันทึก dataset object ใหม่นี้เป็น test

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)
แก้ไขและรันโค้ด