เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การระบุ ordertype ใน add.rule()

จนถึงตอนนี้ได้ระบุคอลัมน์สัญญาณ ค่าสัญญาณ และปริมาณคำสั่งซื้อขายสำหรับกฎของคุณแล้ว ขั้นต่อไปคือการระบุประเภทคำสั่งที่จะใช้ดำเนินการ (ordertype)

ใน quantstrat มีประเภทคำสั่งหลายแบบ แต่ในขอบเขตของคอร์สนี้จะใช้เฉพาะ market order (ordertype = "market") เท่านั้น Market order คือคำสั่งที่ระบุว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ราคาตลาดปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาดในขณะนั้น อีกประเภทหนึ่งคือ limit order ซึ่งกำหนดให้ธุรกรรมเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (กล่าวคือ ราคาต้องลดลงต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ในวันที่ส่งคำสั่ง) กลไกของ limit order อยู่นอกเหนือขอบเขตของคอร์สนี้

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำสั่ง add.rule() จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าถูกโหลดเข้า workspace แล้ว
  • กำหนดคำสั่งซื้อขายเป็นแบบ market โดยระบุอาร์กิวเมนต์ ordertype

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
แก้ไขและรันโค้ด