ทำความเข้าใจการตั้งค่าเริ่มต้น - I
กำหนดโค้ด boilerplate
มาเริ่มสร้างกลยุทธ์แรกใน quantstrat กัน ในแบบฝึกหัดนี้ต้องกรอกวันที่สามค่า ได้แก่
- วันที่เริ่มต้น (initialization date) สำหรับ backtest
- วันเริ่มต้นของข้อมูล
- วันสิ้นสุดของข้อมูล
vันที่เริ่มต้นจะต้องอยู่ก่อนวันเริ่มต้นของข้อมูลเสมอ มิฉะนั้นผลลัพธ์ของ backtest จะเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง
นอกจากนี้ควรระบุ timezone และสกุลเงินที่จะใช้งานด้วยฟังก์ชัน Sys.setenv() และ currency() ตามลำดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")
ตลอดคอร์สนี้จะใช้ UTC (Coordinated Universal Time) และ USD (United States Dollars) สำหรับการตั้งค่าพอร์ตโฟลิโอ
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเทรดหุ้นด้วย R
คำแนะนำการฝึกหัด
- ใช้คำสั่ง
library()เพื่อโหลดแพ็กเกจquantstrat - กำหนดให้
initdateเป็นวันที่ 1 มกราคม 1999,fromเป็นวันที่ 1 มกราคม 2003 และtoเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2015 - กำหนด timezone เป็น
"UTC"โดยใช้Sys.setenv() - กำหนดสกุลเงินเป็น
"USD"โดยใช้currency()
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Load the quantstrat package
# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___
# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)
# Set the currency to USD
currency(___)