เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Profit Factor

หนึ่งในสถิติที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การเทรดเชิงระบบคือ profit factor ซึ่งบอกว่าสำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ขาดทุน กลยุทธ์ของคุณสามารถทำกำไรได้กี่ดอลลาร์ ถ้า profit factor สูงกว่า 1 แสดงว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ แต่ถ้าต่ำกว่า 1 ก็ถึงเวลากลับไปทบทวนกลยุทธ์ใหม่

ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้สำรวจ profit factor ของกลยุทธ์โดยสร้างออบเจกต์ชื่อ tstats ที่แสดงสถิติการเทรดของระบบ โดยทั่วไปแล้ว สถิติการเทรดจะถูกสร้างขึ้นด้วยคำสั่ง tradeStats()

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ tradeStats() เพื่อสร้างออบเจกต์ที่เก็บสถิติการเทรดของพอร์ตโฟลิโอ แล้วบันทึกไว้เป็น tstats
  • ใช้ออบเจกต์ tstats ร่วมกับ $ และ Profit.Factor เพื่อดู profit factor ของ SPY กลยุทธ์นี้ทำกำไรได้หรือไม่?

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)

# Print the profit factor
___
แก้ไขและรันโค้ด