เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

นำ indicator ที่สร้างเองไปใช้งาน

ยอดเยี่ยมมาก! ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่า indicator คือฟังก์ชันที่ใครก็สามารถเขียนขึ้นเองได้ ถึงเวลานำ indicator ที่สร้างไว้ในแบบฝึกหัดก่อนหน้ามาใช้งานจริง โดยจะใช้คำสั่ง applyIndicators()

การรู้จักดู strategy จากภายใน ไม่ว่าจะเป็นการ debug หรือการดึงข้อมูลเฉพาะส่วน ถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดใน strategy และจำเป็นต้องตามหาสาเหตุ การใช้คำสั่ง applyIndicators() จะช่วยระบุจุดที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ หากต้องการดูข้อมูลในช่วงเวลาสั้น ๆ แบบฝึกหัดนี้จะช่วยฝึกทักษะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การดึงข้อมูลจาก time series ทำได้โดยใช้วงเล็บเหลี่ยม ระบุวันที่เริ่มต้น ตามด้วยเครื่องหมาย slash และวันที่สิ้นสุด โดยใช้รูปแบบวันที่เดียวกับ argument from และ to ของ getSymbols() ที่ใช้ในบทแรก แพ็กเกจ quantstrat, TTR และ quantmod ถูกโหลดไว้ให้แล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • เพิ่ม indicator DVO ที่ออกแบบไว้ในแบบฝึกหัดก่อนหน้าโดยใช้ค่า parameter ค่าเริ่มต้น และตั้งชื่อว่า DVO_2_126
  • ใช้ applyIndicators() สร้างออบเจ็กต์ชั่วคราวชื่อ test ที่เก็บ indicator ที่นำไปใช้แล้วทั้งหมด โดยใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิดของ SPY เป็นข้อมูลตลาดสำหรับทดสอบ
  • ดึงข้อมูลเฉพาะช่วงวันที่ 1 กันยายน 2013 ถึง 5 กันยายน 2013

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
แก้ไขและรันโค้ด