เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การระบุ prefer ใน add.rule()

สำหรับ argument พื้นฐานของ rule อีกหนึ่งตัวที่สำคัญคือ argument prefer ใน quantstrat นั้น คำสั่งซื้อขายจะทำงานตามกลไก "next-bar" กล่าวคือ หากได้รับสัญญาณในวันอังคาร ตำแหน่งนั้นจะเปิดได้เร็วที่สุดในวันพุธถัดไป อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการตั้งให้คำสั่งรันที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป แทนที่จะรอให้ครบทั้งวันก่อนจึงจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • กำหนดค่า argument prefer เป็น "Open"

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "___"), 
         type = "exit")
แก้ไขและรันโค้ด