Cash Sharpe ratio

เมื่อทำงานกับสถิติกำไรและขาดทุนแบบ cash นั้น quantstrat มีวิธีคำนวณ Sharpe ratio ไม่เพียงแค่จากผลตอบแทน แต่ยังคำนวณจากสถิติกำไรและขาดทุนโดยตรงได้อีกด้วย Sharpe ratio คือตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบรางวัลเฉลี่ยกับความเสี่ยงเฉลี่ยที่รับไว้ โดยทั่วไป Sharpe ratio ที่สูงกว่า 1 ถือเป็นสัญญาณของกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเห็นว่าเนื่องจากมีข้อมูล P&L (กำไรและขาดทุน) จากการเทรด จึงสามารถคำนวณ Sharpe ratio จากตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ ใช้โค้ดด้านล่างเพื่อคำนวณ Sharpe ratio จาก P&L คัดลอกโค้ดไปรันใน console แล้วตอบว่าค่า Sharpe ratio ที่ได้อยู่ในช่วงใด

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)