เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การคำนวณ Sharpe ratio แบบ Returns ใน quantstrat

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ต้องกำหนดทุนเริ่มต้น (ในที่นี้คือ initeq ซึ่งตั้งไว้ที่ 100,000) ในกลยุทธ์ คือเพื่อให้สามารถคำนวณผลตอบแทนได้ ซึ่งผลตอบแทนจะคิดจากกำไรหรือขาดทุนเทียบกับทุนเริ่มต้น

ในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาได้คำนวณ Sharpe ratio แบบ cash ไปแล้ว ในแบบฝึกหัดนี้จะได้เห็นว่า quantstrat สามารถคำนวณ Sharpe ratio แบบ returns-based มาตรฐานได้เช่นกัน

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ PortfReturns() กับพอร์ตโฟลิโอ portfolio.st เพื่อดึงข้อมูลผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงิน
  • คำนวณ Sharpe ratio แบบรายปีโดยใช้ผลตอบแทนที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
แก้ไขและรันโค้ด