เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การระบุ orderside ใน add.rule()

อาร์กิวเมนต์สำคัญถัดไปที่ต้องระบุในคำสั่งซื้อขายคือ orderside ซึ่งรับค่าได้ 2 แบบ คือ long หรือ short ใน quantstrat การเทรดฝั่ง long และฝั่ง short จะถูกแยกออกจากกัน เพื่อให้ quantstrat รู้ว่าการเทรดแต่ละครั้งเป็นประเภทใด การเทรดแบบ long คือการซื้อสินทรัพย์โดยคาดว่าราคาจะสูงขึ้น ส่วนการเทรดแบบ short คือการขายสินทรัพย์ก่อนที่จะถือครอง แล้วหวังจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าในภายหลัง

สำหรับกลยุทธ์นี้ ให้เลือกใช้เฉพาะ คำสั่งแบบ long เท่านั้น

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • โค้ดคำสั่ง add.rule() จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าถูกโหลดไว้ใน workspace แล้ว
  • กำหนดฝั่งคำสั่งซื้อขายเป็น long โดยระบุอาร์กิวเมนต์ orderside

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
แก้ไขและรันโค้ด