เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การระบุ replace ใน add.rule()

ใน quantstrat อาร์กิวเมนต์ replace ใช้กำหนดว่าจะละเว้นสัญญาณอื่น ๆ ทั้งหมดในวันเดียวกันหรือไม่ เมื่อกลยุทธ์ตอบสนองต่อสัญญาณหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว พฤติกรรมนี้ไม่เป็นที่ต้องการในระบบเทรดที่ออกแบบมาอย่างดี ดังนั้น สำหรับกฎการออกจากตำแหน่ง (exit rule) ควรตั้งค่า replace เป็น FALSE

นอกจากนี้ คุณจะได้ทำงานกับกฎใหม่ด้วย กฎการออกจากตำแหน่งที่เคยใช้ก่อนหน้านี้คือเมื่อสภาวะตลาดไม่เอื้อต่อการเทรดอีกต่อไป แต่ในบทนี้จะใช้กฎที่ขายเมื่อค่า DVO ข้ามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้ทำงานกับกฎ thresholdexit

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ตั้งค่าอินพุต replace ภายในอาร์กิวเมนต์เป็น FALSE

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
แก้ไขและรันโค้ด