เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ทำความเข้าใจการตั้งค่าเริ่มต้น - IV

เมื่อกำหนดชื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ initialize พอร์ตโฟลิโอ บัญชี คำสั่งซื้อขาย (orders) และกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์

  • initPortf() สำหรับ initialize พอร์ตโฟลิโอ ต้องการ: ชื่อพอร์ตโฟลิโอ name, เวกเตอร์ symbols ที่ใช้ใน backtest, วันที่เริ่มต้น initDate, และ currency
  • initAcct() สำหรับ initialize บัญชี มีรูปแบบคล้ายกับ initPortf() แต่รับชื่อบัญชี name แทนชื่อพอร์ตโฟลิโอใหม่ พร้อมกับชื่อ portfolios ที่มีอยู่ และทุนเริ่มต้น initEq
  • initOrders() สำหรับ initialize คำสั่งซื้อขาย ต้องการชื่อพอร์ตโฟลิโอ portfolio และวันที่เริ่มต้น initDate
  • strategy() สำหรับ initialize กลยุทธ์ ต้องการ name ของกลยุทธ์ และต้องตั้งค่า store เป็น TRUE

ออบเจกต์ initdate และ initeq ที่สร้างไว้ในแบบฝึกหัดก่อนหน้า รวมถึงแพ็กเกจ quantstrat และ quantmod ได้ถูกโหลดไว้ให้แล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดหุ้นด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ initPortf() เพื่อ initialize พอร์ตโฟลิโอชื่อ portfolio.st โดยส่ง "SPY", initdate และ "USD" เป็นอาร์กิวเมนต์
  • ใช้ initAcct() เพื่อ initialize บัญชีชื่อ account.st โดยส่ง portfolio.st, initdate, "USD" และ initeq เป็นอาร์กิวเมนต์
  • ใช้ initOrders() เพื่อ initialize คำสั่งซื้อขาย โดยส่ง portfolio.st และ initdate เป็นอาร์กิวเมนต์
  • ใช้ strategy() เพื่อบันทึกกลยุทธ์ชื่อ strategy.st โดยตั้งค่า store = TRUE เป็นอาร์กิวเมนต์

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
แก้ไขและรันโค้ด