Annualisering av varians
Det går inte att annualisera variansen på samma sätt som du annualiserade medelvärdet.
I det här fallet behöver du multiplicera \( \sigma \) med kvadratroten av antalet handelsdagar per år. Ett kalenderår innehåller normalt 252 handelsdagar. Vi utgår från det i den här övningen.
Detta ger dig den annualiserade volatiliteten, men för att få den annualiserade variansen behöver du kvadrera den annualiserade volatiliteten – precis som du gjorde för den dagliga beräkningen.
sigma_daily från föregående övning finns tillgänglig i din workspace, och numpy är importerat som np.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Annualisera
sigma_dailygenom att multiplicera med kvadratroten av 252 (antalet handelsdagar per år). - Kvadrera sedan
sigma_annualizedför att beräkna den annualiserade variansen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)