Korrelationsmatrisen
Korrelationsmatrisen kan användas för att uppskatta det linjära historiska sambandet mellan avkastningen för flera tillgångar. Du kan använda den inbyggda metoden .corr() på en pandas DataFrame för att enkelt beräkna korrelationsmatrisen.
Korrelation varierar mellan -1 och 1. Diagonalen i korrelationsmatrisen är alltid 1, eftersom en aktie alltid har en perfekt korrelation med sig själv. Matrisen är symmetrisk, vilket innebär att det nedre och övre triangelpartiet speglar varandra – korrelation är ett dubbelriktat mått.
I den här övningen använder du biblioteket seaborn för att skapa en heatmap.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)