Lär dig grunderna i investeringsrisk och fördelningar av finansiell avkastning.

Finansiell avkastning

Finansiella tidsseriedata

Beräkna finansiell avkastning

Avkastningsfördelningar

Medelvärde, varians och normalfördelning

Första momentet: Mu

Det andra momentet: Varians

Annualisering av varians

Skevhet och kurtosis

Tredje momentet: Skevhet

Fjärde momentet: Kurtosis

Statistiska test för normalitet

Univariat investeringsrisk och avkastning

Fördjupa din förståelse av investering genom att konstruera portföljer av tillgångar för att förbättra din riskjusterade avkastning.

Portföljsammansättning och backtesting

Beräkna portföljavkastning

Likaviktade portföljer

Marknadsvärdeviktade portföljer

Korrelation och kovarians

Korrelationsmatrisen

Kovariansmatrisen

Portföljens standardavvikelse

Markowitz-portföljer

Den effektiva fronten

Sharpe-kvoter

MSR-portföljen

GMV-portföljen

Portföljinvestering

Lär dig om de viktigaste faktorerna som påverkar dina portföljers avkastning och hur du kvantifierar din portföljs exponering mot dessa faktorer.

Capital Asset Pricing Model

Överavkastning

Beräkna beta med hjälp av kovarians

Beräkna beta med CAPM

Justerad R-kvadrat

Alfa och multifaktormodeller

Fama-French 3-faktormodellen

P-värden och koefficienter

Ekonomisk intuition i faktormodellering

Den effektiva marknaden och alfa

Utöka 3-faktormodellen

5-faktormodellen

Alfa vs R-kvadrat

Faktorinvestering

I det här kapitlet lär du dig två metoder för att uppskatta sannolikheten för förluster och de förväntade värdena av dessa förluster för en given tillgång eller portfölj av tillgångar.

Att uppskatta svansrisk

Historisk drawdown

Historiskt Value at Risk

Historisk förväntad förlust (expected shortfall)

VaR-utvidgningar

Ändra kvantiler för VaR och CVaR

Parametrisk VaR

Skalning av riskuppskattningar

Slumpmässiga rörelser

En slumpmässig rörelsemodell

Monte Carlo-simuleringar

Monte Carlo VaR

Förstå risk

Value at Risk

Efficient Frontier Portfolios

All returns (2017)

ETF of oil prices (UFO)

Fama-French factors

Microsoft prices

Den här kursen lär dig att utvärdera grundläggande portföljrisk och avkastning på samma sätt som en kvantitativ analytiker på Wall Street. Det är det viktigaste steget mot att kunna automatisera din portföljkonstruktion och dina förvaltningsprocesser. Du får lära dig vilka faktorer som driver din portföljs avkastning, bygga aktiportföljer viktade efter börsvärde samt prognostisera och säkra marknadsrisk med hjälp av scenariogenerering.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Utvärdera portföljrisk och avkastning, skapa marknadsviktade aktieportföljer och lär dig riskhantering.

Introduktion till portföljriskhantering i Python

Utvärdera portföljrisk och avkastning, bygg aktieportföljer viktade efter börsvärde och lär dig prognostisera och säkra marknadsrisk via scenariogenerering.

Tillämpad finansiering i Python

Modell	Justerad R-kvadrat
CAPM	0,7943
Fama-French 3 faktorer	0,8194
Fama-French 5 faktorer	0,8367

Alfa vs R-kvadrat

Introduktion till portföljriskhantering i Python

Interaktiv övning med praktiskt arbete